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SEMINARIO ALEATORIO
19 de septiembre de 2008
De 12.00 a 13.00 h
OTRA

"Utilización del Modelo Garch en la Estimación Dinámica de Volatilidad y Correlación", impartirá Ana Lilia Kirwan García de Banco de México.


Organiza: Departamento Académico de Estadística
Teléfono(s):
3803
Correo Electrónico:
mrojano@itam.mx