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Del casino a la bolsa: Cómo la caminata aleatoria se convirtió en la forma de ponerle precio a los derivados
05 de febrero de 2019
De 14.30 a 15.30 h
ITAM, Río Hondo
Salón 101

Coloquio de Matemáticas presentado por: Daniel Salnikov

Resumen: La platica tiene el propósito de analizar cómo la idea de un juego justo se extendió a los mercados financieros contemporáneos. Esto va a ser a través del análisis del problema de la ruina del jugador, el cual consiste en una caminata aleatoria simple y la problemática de si un apostador está condenado desde el principio. Después de investigar los orígenes de la ruina del jugador y la solución general atribuida al caso simple se va a entender la idea a las opciones financieras europeas para ver como se construye el modelo que describe el movimiento de las acciones.


Organiza: División Académica de Actuaría, Estadística y Matemáticas
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