El Departamento Académico de Estadística del ITAM
anuncia la siguiente sesión (No. 241) con los títulos:

Nonparametric test to detect (non)monotonic parametric trends in weakly stationary time series.

Impartirá en la primera parte
(en un horario de 12:30 – 13:25) el

Dr. Vyacheslav Lyubchicha
University of Waterloo

Application of Bootstrap for Returns and Volatility Forecasting and Model Misspecification Testing in ARCH/GARCH Models.

Impartirá en la segunda parte
(en un horario de 13:30 – 14:25) la

Dra. Yulia R. Gel
University of Waterloo