Aproximaciones homogéneas de modelos de seguros de vida semi-Markovianos 

Un modelo semi-Markoviano es un proceso multiestado dependiente del tiempo, en el cual las probabilidades de salto varían según el estado actual, tiempo transcurrido y duración desde el último salto. En el contexto de seguros de vida, estos modelos permiten transiciones basadas en edad y tiempo desde la última transición entre estados. En esta charla, mostramos cómo se pueden aproximar de manera precisa, en un sentido trayectorial, usando procesos de salto Markovianos homogéneos en el tiempo, que se construyen observando el modelo original en un conjunto cada vez más denso de llegadas de Poisson. Nuestra aproximación facilita el estudio de descriptores de modelos semi-Markovianos, como probabilidades de transición, mediante aproximaciones con procesos de salto Markovianos homogéneos, brindando una herramienta valiosa para cotizar pólizas de seguros de vida bajo dichos modelos.