Impartido por Alberto Contreras-Cristán, IIMAS, UNAM, Alejandra Ramos y Richard L. SmithResumen
En años recientes, el uso distribuciones de valores extremos para modelar datos actuariales se ha incrementado. Más específicamente, una variante de estos modelos consiste en modelar (condicionalmente en el número de eventos) los excedentes de los valores de reclamaciones sobre un umbral, como variables con distribución Pareto Generalizada. Una discusión de este enfoque, conocido como modelo Poisson-DPG puede verse por ejemplo en Smith (2000). Smith y Goodman (2000) ilustran la modelación de datos reales con modelos Poisson-DPG desde una perspectiva Bayesiana. Otra fuente de esta misma clase de modelos puede verse en Coles (2001). Debido a la carencia de familias conjugadas para algunas parametrizaciones de los modelos Poisson-DPG, se requiere el uso de algoritmos numéricos como el Metrópolis-Hastings para generar muestras de la distribución final de los parámetros. En este trabajo presentamos la aplicación de un modelo Poisson-DPG a datos correspondientes a reaseguro.