Seminario Aleatorio "Gamma Stochastic Volatility Model"
	            
            
	            
            
                      
              
                   
                
            	    
				04 de diciembre de 2006
De 12.00 a 13.00 h
                
                De 12.00 a 13.00 h
	                OTRA 
 	            
	                                
                
				  Lo impartirá Bovas Abraham de University of Waterloo.
	              
                      Organiza: Departamento Académico de Estadística                       
	            
				               
				
           
			
            
            
			    





